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崗位職責: 工作部門：金融市場投資總部—固定收益投資部 工作崗位：做市交易崗 工作地點：上海 崗位職責： 1. 負責利率類場內期權定價模型、做市策略、套利策略的研發，完成模型及策略的回測驗證，提高業績表現； 2. 負責日常期權高頻做市交易，包括盤中自動化做市策略運行監控、風險對沖及持倉風險管理分析； 3. 協同公司金融科技部門，持續進行期權做市交易系統的研發、測試及升級，提升系統性能； 4. 跟蹤分析市場動態，構建利率品種波動率研究框架，對可能引起波動的因素和事件進行梳理，研發利率波動率曲面相關策略； 5. 參與新品種做市業務準備工作，梳理業務制度，并完成領導交辦的其他工作。 任職要求: 1. 國內外院校碩士研究生及以上學歷，計算機、數學、金融工程等理工科專業背景優先； 2. 1-3年或以上場內期權高頻交易及場內期權做市經驗，熟悉期權業務規則及市場微觀結構； 3. 深刻理解期權波動率及各類風險指標，對波動率曲面、非線性風險有成熟的研究分析體系； 4. 數理及量化功底扎實，具備較強的獨立編程能力，能夠熟練使用C++、Python等編程語言，并對場內期權做市系統搭建有深刻認識； 5. 具備較高的責任感及學習能力，具備良好的溝通能力和團隊協作意識。