職位描述
C++DOLPHINDBINFLUXDBTIMESCALEDBFASTAPI時序數據處理時序數據庫計算機軟件基金證券/期貨
崗位職責
1. 構建金融數據生產與清洗體系，開發基于時序數據庫（DolphinDB/InfluxDB/TimescaleDB）的高效存儲方案
2. 設計數據質量監控系統，實現異常檢測與自動化修復（如Kafka流式數據校驗）
3. 對接另類數據源（輿情/新聞/區塊鏈等），開發數據價值評估與特征提取工具
4. 優化高頻行情數據的壓縮存儲與快速檢索（支持Tick級毫秒查詢）
5.開發投研數據中臺，提供統一的API服務（FastAPI/gRPC）
任職要求
1. 國內外Top 50高校計算機/數學/統計專業本科及以上
2. 精通Python（Polars/Dask異步處理框架）
3. 熟悉時序數據庫設計原理，掌握時間窗口聚合查詢優化技巧
4.了解分布式計算框架（Spark/Flink）基本特性與適用場景
加分項：
熟悉金融市場常見數據格式（FIX協議/Level2行情解析）
有量化因子加工流水線開發經驗者優先（如Alpha因子自動生成）
工作地點
廣州天河區高德置地廣場·秋17樓阿巴馬
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職位發布者
龔莉雅/人事經理
當前在線立即溝通
珠海阿巴馬私募基金投資管理有限公司珠海阿巴馬資產管理有限公司（基金業協會備案編號 P1005008），成立于2014年 2月 13日，注冊資本為人民幣 2750萬元。公司是一家采用人工智能進行量化投資的私募基金管理人，以多維度、高質量的數據為輸入基礎，采用人工智能等前沿技術對數據進行深度挖掘，通過科學、嚴謹的研究方法，探尋數字中隱藏的市場規律，構建完善的量化投研體系，打造不同收益風險特征的量化產品業務線條，涵蓋量化多頭、量化擇時、指數增強、量化對沖、量化資產配置。
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